Сравнение GHVIX с GABFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и GABFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и GABFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -0.91% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -0.91%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
GABFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и GABFX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.
Доходность на риск
GHVIX vs. GABFX — Ранг доходности на риск
GHVIX
GABFX
Сравнение GHVIX c GABFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | GABFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.09 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.22 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.03 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.13 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 0.28 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.09 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.16 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.16 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и GABFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и GABFX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности GABFX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.71% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и GABFX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GABFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -27.84% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -11.04% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -27.84% | +14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -15.18% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -7.20% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 5.04% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и GABFX
Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.72%, в то время как у GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 3.44% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 6.72% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 13.20% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 13.92% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 10.28% | -1.35% |