Сравнение GHVIX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 6.01% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и GAAVX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
GHVIX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
GHVIX
GAAVX
Сравнение GHVIX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.95 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 3.08 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.79 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 9.05 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.95 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и GAAVX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и GAAVX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и GAAVX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -9.59% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.09% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -9.59% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.20% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.11% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.54% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и GAAVX
Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.72%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.85% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 4.81% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 6.82% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 5.81% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 5.87% | +3.06% |