Сравнение GHVIX с GAAVX
GHVIX (GMO High Yield Fund) and GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) are both mutual funds - GHVIX is a High Yield Bonds fund managed by GMO, while GAAVX is a Multistrategy fund managed by GMO. Over the past 5 years, GHVIX returned 4.71%/yr vs 3.51%/yr for GAAVX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GHVIX charges 0.46%/yr vs 0.61%/yr for GAAVX.
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и GAAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 2.92%.
GHVIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
GAAVX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHVIX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 2.14% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 5.80% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 2.92% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Correlation
The correlation between GHVIX and GAAVX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between GHVIX and GAAVX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHVIX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
GHVIX
GAAVX
Сравнение GHVIX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHVIX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.47 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 9.86 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и GAAVX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GAAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHVIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -9.59% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -4.29% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.29% | -7.73% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -7.73% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.59% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.07% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.51% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и GAAVX
Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 0.60%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHVIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 2.43% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 5.38% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 6.78% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 5.93% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 5.94% | +2.85% |
Сравнение комиссий GHVIX и GAAVX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и GAAVX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности GAAVX в 8.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.99% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% |
GHVIX GMO High Yield Fund | 7.13% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
GHVIX and GAAVX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAAVX has higher volatility (2.43%) compared to GHVIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, GHVIX dropped -20.48% vs GAAVX's -9.59%.
GAAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHVIX и GAAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор