PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHTA с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHTA и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHTA и MFUL


2026 (YTD)20252024202320222021
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
-0.51%10.06%4.78%14.10%1.99%-0.78%
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.39%4.51%5.36%2.24%-12.46%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, GHTA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.39%.


GHTA

1 день
0.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.84%
3 года*
7.78%
5 лет*
10 лет*

MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goose Hollow Tactical Allocation ETF

Mindful Conservative ETF

Сравнение комиссий GHTA и MFUL

GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.


Доходность на риск

GHTA vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHTA
Ранг доходности на риск GHTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHTA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHTA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHTA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHTA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHTA c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHTAMFULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.72

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.99

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.90

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

3.15

-0.79

GHTA vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHTA на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа MFUL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHTA и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHTAMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.19

+0.74

Корреляция

Корреляция между GHTA и MFUL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHTA и MFUL

Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности MFUL в 3.12%


TTM20252024202320222021
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
3.85%3.84%2.46%2.32%0.38%0.41%
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHTA и MFUL

Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и MFUL.


Загрузка...

Показатели просадок


GHTAMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-16.41%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-3.77%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-9.80%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.07%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GHTA и MFUL

Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что GHTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHTAMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.77%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

3.10%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

4.74%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

4.22%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.06%

4.22%

+7.84%