Сравнение GHTA с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
GHTA и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHTA - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GHTA и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHTA и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | -0.51% | 10.06% | 4.78% | 14.10% | 1.99% | -0.78% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GHTA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.39%.
GHTA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHTA и MFUL
GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
GHTA vs. MFUL — Ранг доходности на риск
GHTA
MFUL
Сравнение GHTA c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHTA | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 3.15 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHTA | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.19 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между GHTA и MFUL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и MFUL
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности MFUL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.85% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHTA и MFUL
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHTA | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -16.41% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -3.77% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -4.00% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -9.80% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.07% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и MFUL
Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что GHTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHTA | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.77% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 3.10% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 4.74% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 4.22% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 4.22% | +7.84% |