Сравнение GHTA с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
GHTA и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHTA - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GHTA и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHTA и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | -0.51% | 10.06% | 4.78% | 14.10% | 1.99% | -0.78% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GHTA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
GHTA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHTA и IYLD
GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
GHTA vs. IYLD — Ранг доходности на риск
GHTA
IYLD
Сравнение GHTA c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHTA | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.01 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.75 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.42 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.02 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 11.37 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHTA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.01 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GHTA и IYLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и IYLD
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.85% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок GHTA и IYLD
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHTA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -30.23% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -4.63% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -2.92% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.58% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.23% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и IYLD
Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GHTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHTA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.75% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 4.54% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 6.80% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 7.83% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 9.56% | +2.50% |