PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHTA с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHTA с DRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHTA (Goose Hollow Tactical Allocation ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, GHTA returned 6.74% vs 41.16% for DRAI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GHTA charges 1.21%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности GHTA и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHTA показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.37%.

GHTA

1 день
0.27%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.24%
6 месяцев
1.10%
1 год
6.74%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHTA и DRAI

2026 (YTD)20252024
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		2.24%10.06%3.98%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.37%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between GHTA and DRAI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов GHTA и DRAI

Секторы
GHTA
DRAI

Технологии

25.8%
45.2%

Промышленность

21.2%
6.6%

Финансовые услуги

9.9%
7.9%

Недвижимость

9.0%
1.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Коммунальные услуги

6.7%
1.8%

Сырьевые материалы

5.1%
1.7%

Энергетика

4.5%
2.4%

Здравоохранение

4.4%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

1.3%
5.3%

Технологии

GHTA
25.8%
DRAI
45.2%

Промышленность

GHTA
21.2%
DRAI
6.6%

Финансовые услуги

GHTA
9.9%
DRAI
7.9%

Недвижимость

GHTA
9.0%
DRAI
1.3%

Потребительский циклический сектор

GHTA
7.9%
DRAI
10.1%

Коммунальные услуги

GHTA
6.7%
DRAI
1.8%

Сырьевые материалы

GHTA
5.1%
DRAI
1.7%

Энергетика

GHTA
4.5%
DRAI
2.4%

Здравоохранение

GHTA
4.4%
DRAI
7.0%

Коммуникационные услуги

GHTA
4.3%
DRAI
10.9%

Потребительский защитный сектор

GHTA
1.3%
DRAI
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Tactical Allocation ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с GHTA:
GHTA с GHMSGHTA с PTINGHTA с DWATGHTA с DDXGHTA с NTSEGHTA с EAOAGHTA с HISF
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с PTINDRAI с RSSXDRAI с GAA

Доходность на риск

GHTA vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHTA
Ранг доходности на риск GHTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHTA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHTA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHTA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHTA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHTA c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHTADRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.89

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.85

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.54

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

5.73

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

15.93

-13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHTA vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHTA на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DRAI равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHTA и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHTADRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.89

-2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.33

-0.73

Просадки

Сравнение просадок GHTA и DRAI

Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, примерно равная максимальной просадке DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHTADRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-13.69%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-7.22%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.61%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.07%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.59%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GHTA и DRAI

Текущая волатильность для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) составляет 1.90%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что GHTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHTADRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

5.03%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

9.87%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

14.31%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

16.74%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

16.74%

-4.80%

Сравнение комиссий GHTA и DRAI

GHTA берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHTA и DRAI

Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		3.75%3.84%2.46%2.32%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

GHTA and DRAI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.03%) compared to GHTA (1.90%). In terms of maximum drawdown, GHTA dropped -13.92% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs 6.74% for GHTA. On fees, GHTA is cheaper at 1.21% per year. On volatility, GHTA has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GHTA is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

GHTA has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: Goose Hollow and Draco Evolution. Their fees differ too: 1.21% for GHTA and 1.50% for DRAI.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHTA и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор