Сравнение GHRS с NRG
GHRS (GH Research PLC) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. GHRS operates in Biotechnology (Healthcare), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, GHRS returned 10.41%/yr vs 29.54%/yr for NRG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHRS и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHRS показывает доходность 126.06%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -18.42%.
GHRS
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 32.30%
- 6 месяцев
- 68.98%
- С начала года
- 126.06%
- 1 год
- 66.43%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -14.56%
- С начала года
- -18.42%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 54.89%
- 5 лет*
- 29.54%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам GHRS и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHRS GH Research PLC | 126.06% | 81.43% | 20.69% | -40.33% | -58.34% | 6.05% |
NRG NRG Energy, Inc. | -18.42% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 16.62% |
Correlation
The correlation between GHRS and NRG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
GHRS:
$1.97B
NRG:
$27.24B
GHRS:
-$0.91
NRG:
$1.21
GHRS:
6.76
NRG:
6.36
GHRS:
$0.00
NRG:
$32.38B
GHRS:
-$268.00K
NRG:
$4.69B
GHRS:
-$58.38M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHRS vs. NRG — Ранг доходности на риск
GHRS
NRG
Сравнение GHRS c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GH Research PLC (GHRS) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHRS | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.33 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | -0.74 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHRS и NRG
Максимальная просадка GHRS за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHRS и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHRS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -79.41% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.49% | -34.24% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.83% | -34.24% | -28.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.15% | -34.24% | -46.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -29.63% | +28.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.96% | -27.98% | -23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.12% | 15.50% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHRS и NRG
GH Research PLC (GHRS) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что GHRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHRS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 10.58% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.11% | 33.99% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.37% | 45.35% | +31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.64% | 40.04% | +46.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.64% | 39.09% | +47.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHRS и NRG
GHRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHRS GH Research PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.42% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHRS и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GH Research PLC и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GHRS and NRG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHRS has higher volatility (19.99%) compared to NRG (10.58%). In terms of maximum drawdown, GHRS dropped -81.15% vs NRG's -79.41%.
GHRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHRS и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор