Сравнение GHRS с CMPS
GHRS (GH Research PLC) and CMPS (COMPASS Pathways plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GHRS in Biotechnology, CMPS in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, GHRS returned 5.03%/yr vs -17.78%/yr for CMPS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHRS и CMPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHRS показывает доходность 93.70%, что значительно выше, чем у CMPS с доходностью 82.32%.
GHRS
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- 93.70%
- 6 месяцев
- 92.41%
- 1 год
- 96.17%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- —
CMPS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 82.32%
- 6 месяцев
- 83.78%
- 1 год
- 397.23%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- -17.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHRS и CMPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHRS GH Research PLC | 93.70% | 81.43% | 20.69% | -40.33% | -58.34% | 6.05% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 82.32% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -32.27% |
Correlation
The correlation between GHRS and CMPS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between GHRS and CMPS shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GHRS:
$1.53B
CMPS:
$1.64B
GHRS:
-$0.91
CMPS:
-$1.73
GHRS:
5.79
CMPS:
5.02
GHRS:
$0.00
CMPS:
$0.00
GHRS:
-$268.00K
CMPS:
$0.00
GHRS:
-$58.38M
CMPS:
-$312.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHRS vs. CMPS — Ранг доходности на риск
GHRS
CMPS
Сравнение GHRS c CMPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GH Research PLC (GHRS) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHRS | CMPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 10.48 | -8.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 27.61 | -23.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHRS и CMPS
Максимальная просадка GHRS за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHRS и CMPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHRS | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -96.03% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.49% | -38.22% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.83% | -81.00% | +18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.15% | -95.20% | +14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -78.75% | +66.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.55% | -74.12% | +21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 14.47% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHRS и CMPS
Текущая волатильность для GH Research PLC (GHRS) составляет 20.04%, в то время как у COMPASS Pathways plc (CMPS) волатильность равна 21.15%. Это указывает на то, что GHRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHRS | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.04% | 21.15% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.65% | 67.96% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.17% | 90.23% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.82% | 80.02% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.82% | 82.18% | +4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHRS и CMPS
Ни GHRS, ни CMPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHRS и CMPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GH Research PLC и COMPASS Pathways plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GHRS and CMPS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPS has higher volatility (21.15%) compared to GHRS (20.04%). In terms of maximum drawdown, GHRS dropped -81.15% vs CMPS's -96.03%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (4.45 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHRS и CMPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор