PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHRS с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GHRS с PFE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHRS (GH Research PLC) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GHRS in Biotechnology, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 3 years, GHRS returned 24.15%/yr vs -7.13%/yr for PFE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GHRS и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GH Research PLC (GHRS) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHRS показывает доходность 83.07%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 6.63%.

GHRS

1 день
-4.83%
1 месяц
9.26%
С начала года
83.07%
6 месяцев
51.47%
1 год
87.05%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFE

1 день
1.38%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.63%
6 месяцев
3.31%
1 год
17.51%
3 года*
-7.13%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
1.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHRS и PFE

2026 (YTD)20252024202320222021
GHRS
GH Research PLC		83.07%81.43%20.69%-40.33%-58.34%21.19%
PFE
Pfizer Inc.		6.63%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%54.20%

Correlation

The correlation between GHRS and PFE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHRS:

$1.44B

PFE:

$147.23B

EPS

GHRS:

-$0.91

PFE:

$1.31

Коэффициент P/B

GHRS:

5.48

PFE:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

GHRS:

$0.00

PFE:

$63.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHRS:

-$268.00K

PFE:

$43.91B

EBITDA (12 мес.)

GHRS:

-$58.38M

PFE:

$16.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GH Research PLC

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с GHRS:
GHRS с ACMRGHRS с NRGGHRS с GSKGHRS с ATAIGHRS с AVGOGHRS с CMPSGHRS с NKE
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY

Доходность на риск

GHRS vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHRS
Ранг доходности на риск GHRS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHRS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHRS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHRS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHRS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHRS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHRS c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GH Research PLC (GHRS) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHRSPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.74

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.26

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.53

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

3.15

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHRS vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHRS на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа PFE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHRS и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHRSPFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.74

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.33

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GHRS и PFE

Максимальная просадка GHRS за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHRS и PFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHRSPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-69.24%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.49%

-11.47%

-28.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.83%

-40.75%

-22.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.67%

-46.76%

+30.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.88%

-22.89%

-29.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.98%

5.57%

+18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GHRS и PFE

GH Research PLC (GHRS) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GHRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHRSPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.82%

4.28%

+11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.54%

14.69%

+40.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.56%

23.88%

+54.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.81%

25.50%

+61.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.81%

23.88%

+62.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHRS и PFE

GHRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHRS
GH Research PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		6.70%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHRS и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GH Research PLC и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B202220232024202520260
14.45B
(GHRS) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GHRS and PFE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHRS has higher volatility (15.82%) compared to PFE (4.28%). In terms of maximum drawdown, GHRS dropped -81.15% vs PFE's -69.24%.

GHRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHRS и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор