Сравнение GHRS с GSK
GHRS (GH Research PLC) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GHRS in Biotechnology, GSK in Drug Manufacturers - General. Over the past 3 years, GHRS returned 24.15%/yr vs 18.90%/yr for GSK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHRS и GSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHRS показывает доходность 83.07%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 6.22%.
GHRS
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 83.07%
- 6 месяцев
- 51.47%
- 1 год
- 87.05%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSK
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение доходности по годам GHRS и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHRS GH Research PLC | 83.07% | 81.43% | 20.69% | -40.33% | -58.34% | 21.19% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 6.22% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 13.65% |
Correlation
The correlation between GHRS and GSK is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
GHRS:
$1.44B
GSK:
$104.44B
GHRS:
-$0.91
GSK:
$2.85
GHRS:
5.48
GSK:
4.44
GHRS:
$0.00
GSK:
$32.78B
GHRS:
-$268.00K
GSK:
$23.87B
GHRS:
-$58.38M
GSK:
$11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHRS vs. GSK — Ранг доходности на риск
GHRS
GSK
Сравнение GHRS c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GH Research PLC (GHRS) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHRS | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.63 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 3.79 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHRS | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.32 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GHRS и GSK
Максимальная просадка GHRS за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHRS и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHRS | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -55.70% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.49% | -18.63% | -20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.83% | -28.46% | -34.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.67% | -14.86% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.88% | -18.87% | -34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 7.99% | +15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHRS и GSK
GH Research PLC (GHRS) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что GHRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHRS | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 6.14% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.54% | 18.49% | +37.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.56% | 26.84% | +51.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.81% | 25.05% | +61.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.81% | 22.88% | +63.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHRS и GSK
GHRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHRS GH Research PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.37% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHRS и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GH Research PLC и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GHRS and GSK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHRS has higher volatility (15.82%) compared to GSK (6.14%). In terms of maximum drawdown, GHRS dropped -81.15% vs GSK's -55.70%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHRS и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор