Сравнение GHRS с NKE
GHRS (GH Research PLC) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. GHRS operates in Biotechnology (Healthcare), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, GHRS returned 24.15%/yr vs -23.86%/yr for NKE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHRS и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHRS показывает доходность 83.07%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.46%.
GHRS
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 83.07%
- 6 месяцев
- 51.47%
- 1 год
- 87.05%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -30.46%
- 6 месяцев
- -32.56%
- 1 год
- -28.60%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- -0.81%
Сравнение доходности по годам GHRS и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHRS GH Research PLC | 83.07% | 81.43% | 20.69% | -40.33% | -58.34% | 21.19% |
NKE NIKE, Inc. | -30.46% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 8.35% |
Correlation
The correlation between GHRS and NKE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GHRS:
$1.44B
NKE:
$64.58B
GHRS:
-$0.91
NKE:
$1.52
GHRS:
5.48
NKE:
4.58
GHRS:
$0.00
NKE:
$46.52B
GHRS:
-$268.00K
NKE:
$18.99B
GHRS:
-$58.38M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHRS vs. NKE — Ранг доходности на риск
GHRS
NKE
Сравнение GHRS c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GH Research PLC (GHRS) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHRS | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.62 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | -1.22 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHRS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.75 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.41 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GHRS и NKE
Максимальная просадка GHRS за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHRS и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHRS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -75.19% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.49% | -46.18% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.83% | -64.21% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.67% | -73.35% | +56.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.88% | -20.90% | -31.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 23.49% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHRS и NKE
GH Research PLC (GHRS) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что GHRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHRS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 9.56% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.54% | 29.22% | +26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.56% | 38.12% | +40.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.81% | 35.81% | +51.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.81% | 32.24% | +54.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHRS и NKE
GHRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHRS GH Research PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.74% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHRS и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GH Research PLC и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GHRS and NKE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHRS has higher volatility (15.82%) compared to NKE (9.56%). In terms of maximum drawdown, GHRS dropped -81.15% vs NKE's -75.19%.
GHRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHRS и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор