PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHMS с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHMS с PSDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

GHMS и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GHMS и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHMS и PSDM

2026 (YTD)202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%2.30%3.77%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%2.50%

Доходность по периодам

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с NFLTGHMS с XFLXGHMS с CGMSGHMS с VGMSGHMS с HFSIGHMS с PYLD
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий GHMS и PSDM

GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

GHMS vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMSPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.59

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

4.15

-3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.55

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.35

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

16.77

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHMS vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHMS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHMS и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMSPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.59

-2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

3.01

-2.04

Корреляция

Корреляция между GHMS и PSDM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и PSDM

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PSDM в 4.91%

TTM202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок GHMS и PSDM

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

GHMSPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-1.19%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-1.19%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.35%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-0.17%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.31%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и PSDM

Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHMSPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.92%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

1.17%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

1.96%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

2.02%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

2.02%

+3.55%