Сравнение GHMS с PSDM
GHMS (Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, GHMS returned 2.19% vs 5.06% for PSDM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GHMS charges 1.20%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности GHMS и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHMS и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 5.52% | 2.30% | 3.77% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.29% | 6.16% | 5.48% | 2.50% |
Correlation
The correlation between GHMS and PSDM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHMS vs. PSDM — Ранг доходности на риск
GHMS
PSDM
Сравнение GHMS c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHMS | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.63 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 4.27 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 19.33 | -17.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHMS | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.91 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.98 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок GHMS и PSDM
Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHMS | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.73% | -1.19% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.19% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.10% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.17% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.26% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHMS и PSDM
Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHMS | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.53% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.27% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 1.75% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 2.00% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 2.00% | +3.36% |
Сравнение комиссий GHMS и PSDM
GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHMS и PSDM
Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PSDM в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.84% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
GHMS and PSDM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSDM has higher volatility (0.53%) compared to GHMS (0.00%). In terms of maximum drawdown, GHMS dropped -4.73% vs PSDM's -1.19%.
On 1-year performance, PSDM leads with 5.06% vs 2.19% for GHMS. On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GHMS has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSDM has performed better with a 5.06% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.20% for GHMS.
PSDM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 1.69% for GHMS.
They also come from different issuers: Goose Hollow and PGIM. Their fees differ too: 1.20% for GHMS and 0.40% for PSDM.
PSDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHMS и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор