PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHMS с OGSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHMS с OGSP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP).

GHMS и OGSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GHMS и OGSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHMS и OGSP

2026 (YTD)20252024
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%2.32%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%5.00%

Доходность по периодам

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.26%
1 год
2.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OGSP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Obra High Grade Structured Products ETF

Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с NFLTGHMS с XFLXGHMS с HFSIGHMS с CGMSGHMS с PYLDGHMS с VGMS
Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с USDXOGSP с STIP

Сравнение комиссий GHMS и OGSP

GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии OGSP в 0.90%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF

Доходность на риск

GHMS vs. OGSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c OGSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMSOGSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.66

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

4.00

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.76

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

6.51

-5.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

26.37

-22.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHMS vs. OGSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHMS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа OGSP равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHMS и OGSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMSOGSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.66

-2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

3.04

-2.06

Корреляция

Корреляция между GHMS и OGSP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и OGSP

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности OGSP в 5.88%

TTM202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHMS и OGSP

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и OGSP.

Загрузка...

Показатели просадок

GHMSOGSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-0.82%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-0.82%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.26%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-0.10%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.20%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и OGSP

Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHMSOGSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.31%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

1.16%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

2.01%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

2.00%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

2.00%

+3.57%