PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHMS с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHMS с MUSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и American Century Multisector Income ETF (MUSI).

GHMS и MUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GHMS и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHMS и MUSI

2026 (YTD)202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%2.30%3.77%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%5.00%

Доходность по периодам

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с NFLTGHMS с XFLXGHMS с HFSIGHMS с CGMSGHMS с VGMSGHMS с PYLD
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с VYMMUSI с FTBDMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS

Сравнение комиссий GHMS и MUSI

GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

GHMS vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMSMUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.31

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.72

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.96

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

7.89

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHMS vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHMS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MUSI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHMS и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMSMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.31

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.43

+0.54

Корреляция

Корреляция между GHMS и MUSI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и MUSI

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности MUSI в 5.27%

TTM20252024202320222021
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Просадки

Сравнение просадок GHMS и MUSI

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и MUSI.

Загрузка...

Показатели просадок

GHMSMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-13.91%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-2.97%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.80%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-4.33%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.74%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и MUSI

Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHMSMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.70%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.27%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

4.35%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

4.88%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

4.88%

+0.69%