PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHMS с GHTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GHMS и GHTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
2.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GHTA

1 день
0.27%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.24%
6 месяцев
1.10%
1 год
6.74%
3 года*
9.35%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHMS и GHTA


2026 (YTD)202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
0.00%5.52%2.30%3.77%
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
2.24%10.06%4.78%8.98%

Correlation

The correlation between GHMS and GHTA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Goose Hollow Tactical Allocation ETF

Доходность на риск

GHMS vs. GHTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 1616
Ранг коэф-та Мартина

GHTA
Ранг доходности на риск GHTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHTA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHTA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHTA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHTA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c GHTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHMSGHTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.09

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

2.71

-1.21

GHMS vs. GHTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHMS на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GHTA равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHMS и GHTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHMSGHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.59

+0.34

Просадки

Сравнение просадок GHMS и GHTA

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что меньше максимальной просадки GHTA в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и GHTA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GHMSGHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-13.92%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-6.18%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.63%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-3.51%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.49%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и GHTA

Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GHMSGHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.90%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

5.69%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

8.11%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

11.94%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

11.94%

-6.58%

Сравнение комиссий GHMS и GHTA

GHMS берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии GHTA в 1.21%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и GHTA

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности GHTA в 3.75%


ПозицияTTM20252024202320222021
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
1.69%1.69%4.48%0.29%0.00%0.00%
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
3.75%3.84%2.46%2.32%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы


GHMS and GHTA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHTA has higher volatility (1.90%) compared to GHMS (0.00%). In terms of maximum drawdown, GHMS dropped -4.73% vs GHTA's -13.92%.

On 1-year performance, GHTA leads with 6.74% vs 2.19% for GHMS. On fees, GHMS is cheaper at 1.20% per year. On volatility, GHMS has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GHTA has performed better with a 6.74% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GHMS is cheaper with a 1.20% expense ratio, compared with 1.21% for GHTA.

GHTA has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 1.69% for GHMS.

GHMS is categorized as Multisector Bonds, while GHTA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.20% for GHMS and 1.21% for GHTA.

GHTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHMS и GHTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор