Сравнение CRDT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CRDT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -1.72% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 9.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
CRDT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и VOO
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CRDT vs. VOO — Ранг доходности на риск
CRDT
VOO
Сравнение CRDT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.98 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 1.49 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.53 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 7.13 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.98 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и VOO
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.86% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и VOO
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -33.99% | +24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -8.90% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -5.44% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.72% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.57% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и VOO
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.10% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.27% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 9.46% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 18.11% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 16.81% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 17.98% | -11.32% |