Сравнение GHM с OUST
GHM (Graham Corporation) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OUST operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, GHM returned 50.20%/yr vs -16.51%/yr for OUST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHM и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHM показывает доходность 67.48%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 108.78%.
GHM
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 67.48%
- 6 месяцев
- 67.74%
- 1 год
- 132.68%
- 3 года*
- 101.08%
- 5 лет*
- 50.20%
- 10 лет*
- 20.89%
OUST
- 1 день
- 13.52%
- 1 месяц
- 29.60%
- С начала года
- 108.78%
- 6 месяцев
- 104.53%
- 1 год
- 150.03%
- 3 года*
- 102.14%
- 5 лет*
- -16.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHM и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 67.48% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | 6.21% |
OUST Ouster, Inc. | 108.78% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
Correlation
The correlation between GHM and OUST is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between GHM and OUST shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GHM:
$1.20B
OUST:
$2.79B
GHM:
$1.12
OUST:
-$0.94
GHM:
4.87
OUST:
14.55
GHM:
8.54
OUST:
10.13
GHM:
$245.29M
OUST:
$185.33M
GHM:
$57.75M
OUST:
$90.79M
GHM:
$14.76M
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHM vs. OUST — Ранг доходности на риск
GHM
OUST
Сравнение GHM c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHM | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | 2.74 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 5.06 | +12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHM и OUST
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что меньше максимальной просадки OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHM | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.11% | -98.01% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -55.15% | +36.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.46% | -64.00% | +17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.83% | -97.57% | +44.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -72.20% | +71.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.37% | -78.02% | +30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 29.75% | -22.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и OUST
Текущая волатильность для Graham Corporation (GHM) составляет 19.86%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 36.07%. Это указывает на то, что GHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHM | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 36.07% | -16.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 69.00% | -29.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.49% | 98.01% | -45.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.41% | 96.55% | -47.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.24% | 95.63% | -50.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и OUST
Ни GHM, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
OUST Ouster, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHM и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GHM и OUST
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
Часто задаваемые вопросы
GHM and OUST have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (36.07%) compared to GHM (19.86%). In terms of maximum drawdown, GHM dropped -86.11% vs OUST's -98.01%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHM и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор