PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CC и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Chemours Company (CC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
188.02%
CC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CC:

-1.24

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

CC:

-2.24

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

CC:

0.74

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

CC:

-0.81

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

CC:

-1.93

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

CC:

31.63%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

CC:

49.12%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

CC:

-86.15%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CC:

-75.19%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, CC показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%.


CC

С начала года

-36.11%

1 месяц

-24.68%

6 месяцев

-44.10%

1 год

-59.00%

5 лет

12.40%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CC
Ранг риск-скорректированной доходности CC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CC, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CC: -1.24
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино CC, с текущим значением в -2.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CC: -2.24
SPY: -0.02
Коэффициент Омега CC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CC: 0.74
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара CC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CC: -0.81
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина CC, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CC: -1.93
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа CC на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
-0.09
CC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC и SPY

Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности SPY в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CC
The Chemours Company
9.42%5.92%3.17%3.27%2.98%4.03%5.53%2.98%0.24%0.54%10.82%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CC и SPY

Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.19%
-17.32%
CC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CC и SPY

The Chemours Company (CC) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что CC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.88%
9.29%
CC
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab