Сравнение CC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Chemours Company (CC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CC или SPY.
Основные характеристики
| CC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.82% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | -26.55% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | -13.76% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.83% | 15.54% |
| Коэф-т Шарпа | -0.44 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | -0.26 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.02 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 26.13% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 59.75% | 12.07% |
| Макс. просадка | -86.15% | -55.19% |
| Текущая просадка | -56.18% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между CC и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CC и SPY
С начала года, CC показывает доходность -36.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CC и SPY
Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC The Chemours Company | 5.18% | 3.17% | 3.27% | 2.98% | 4.03% | 5.53% | 2.98% | 0.24% | 0.54% | 10.82% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CC и SPY
Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CC и SPY
The Chemours Company (CC) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.