PortfoliosLab logo
Сравнение CC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CC и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Chemours Company (CC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.90%
174.86%
CC
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CC:

-0.90

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

CC:

-1.46

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

CC:

0.83

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

CC:

-0.66

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

CC:

-1.48

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

CC:

34.55%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

CC:

56.80%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

CC:

-86.15%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CC:

-71.10%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, CC показывает доходность -25.58%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


CC

С начала года

-25.58%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

-30.45%

1 год

-52.30%

5 лет

6.04%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CC
Ранг риск-скорректированной доходности CC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CC, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CC: -0.90
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино CC, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CC: -1.46
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега CC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CC: 0.83
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара CC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CC: -0.66
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина CC, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CC: -1.48
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа CC на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
0.18
CC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC и SCHD

Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CC
The Chemours Company
8.08%5.92%3.17%3.27%2.98%4.03%5.53%2.98%0.24%0.54%10.82%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CC и SCHD

Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.10%
-11.47%
CC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CC и SCHD

The Chemours Company (CC) имеет более высокую волатильность в 32.93% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что CC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.93%
11.20%
CC
SCHD