Сравнение CC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Chemours Company (CC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CC или SCHD.
Основные характеристики
| CC | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.12% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | -13.53% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | -10.63% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.92% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.10 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | -0.54 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 25.45% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 60.23% | 11.31% |
| Макс. просадка | -86.15% | -33.37% |
| Текущая просадка | -53.62% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между CC и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CC и SCHD
С начала года, CC показывает доходность -33.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CC и SCHD
Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC The Chemours Company | 4.89% | 3.17% | 3.27% | 2.98% | 4.03% | 5.53% | 2.98% | 0.24% | 0.54% | 10.82% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CC и SCHD
Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CC и SCHD
The Chemours Company (CC) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.