PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CC и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Chemours Company (CC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.86%
198.41%
CC
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CC:

-1.10

SCHD:

0.69

Коэф-т Сортино

CC:

-1.84

SCHD:

1.06

Коэф-т Омега

CC:

0.79

SCHD:

1.12

Коэф-т Кальмара

CC:

-0.75

SCHD:

1.05

Коэф-т Мартина

CC:

-1.67

SCHD:

2.57

Индекс Язвы

CC:

31.20%

SCHD:

3.24%

Дневная вол-ть

CC:

47.41%

SCHD:

12.03%

Макс. просадка

CC:

-86.15%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CC:

-69.49%

SCHD:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, CC показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.93%.


CC

С начала года

-21.43%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

-31.75%

1 год

-50.18%

5 лет

17.19%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

2.93%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

0.72%

1 год

8.90%

5 лет

17.65%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CC
Ранг риск-скорректированной доходности CC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CC, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CC: -1.10
SCHD: 0.69
Коэффициент Сортино CC, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CC: -1.84
SCHD: 1.06
Коэффициент Омега CC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CC: 0.79
SCHD: 1.12
Коэффициент Кальмара CC, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CC: -0.75
SCHD: 1.05
Коэффициент Мартина CC, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CC: -1.67
SCHD: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа CC на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10
0.69
CC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC и SCHD

Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SCHD в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CC
The Chemours Company
7.66%5.92%3.17%3.27%2.98%4.03%5.53%2.98%0.24%0.54%10.82%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CC и SCHD

Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.49%
-3.88%
CC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CC и SCHD

The Chemours Company (CC) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
4.31%
CC
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab