PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CC с TROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CC с TROX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CC (The Chemours Company) and TROX (Tronox Holdings plc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CC in Specialty Chemicals, TROX in Chemicals. Over the past 10 years, CC returned 13.99%/yr vs 7.48%/yr for TROX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CC и TROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Chemours Company (CC) и Tronox Holdings plc (TROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CC показывает доходность 93.43%, а TROX немного выше – 96.06%. За последние 10 лет акции CC превзошли акции TROX по среднегодовой доходности: 13.99% против 7.48% соответственно.

CC

1 день
-2.75%
1 месяц
-16.64%
С начала года
93.43%
6 месяцев
75.97%
1 год
132.66%
3 года*
-9.21%
5 лет*
-6.37%
10 лет*
13.99%

TROX

1 день
-5.28%
1 месяц
-18.84%
С начала года
96.06%
6 месяцев
107.50%
1 год
49.23%
3 года*
-8.06%
5 лет*
-16.31%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CC и TROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CC
The Chemours Company		93.43%-27.57%-44.01%6.53%-5.99%39.85%45.61%-32.54%-42.45%127.24%
TROX
Tronox Holdings plc		96.06%-55.57%-26.44%7.44%-41.10%67.29%32.51%49.45%-61.63%100.74%

Correlation

The correlation between CC and TROX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.68

The correlation between CC and TROX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

CC:

-$3.65

TROX:

-$2.26

Коэффициент P/S

CC:

0.44

TROX:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

CC:

$5.82B

TROX:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CC:

$878.00M

TROX:

$170.04M

EBITDA (12 мес.)

CC:

$66.00M

TROX:

$25.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Chemours Company

Tronox Holdings plc

Часто сравнивают с CC:
CC с OLNCC с IOSPCC с SPYCC с ATICC с MAINCC с SCHDCC с GH
Часто сравнивают с TROX:
TROX с ATITROX с SPYTROX с VOOTROX с VALETROX с NFLYTROX с GDETROX с QQQ

Доходность на риск

CC vs. TROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CC
Ранг доходности на риск CC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TROX
Ранг доходности на риск TROX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CC c TROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и Tronox Holdings plc (TROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCTROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.56

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.34

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.96

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

1.98

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CC vs. TROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CC на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа TROX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC и TROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCTROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.56

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.01

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CC и TROX

Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, примерно равная максимальной просадке TROX в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и TROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCTROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.15%

-90.10%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.79%

-51.47%

+11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.60%

-84.48%

+10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.42%

-86.87%

+10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.15%

-86.87%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.63%

-62.72%

+17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.96%

-44.28%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.71%

24.94%

-8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CC и TROX

Текущая волатильность для The Chemours Company (CC) составляет 23.87%, в то время как у Tronox Holdings plc (TROX) волатильность равна 26.55%. Это указывает на то, что CC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCTROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.87%

26.55%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.42%

58.21%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.94%

89.25%

-25.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.65%

60.64%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.45%

64.31%

-6.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC и TROX

Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности TROX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CC
The Chemours Company		1.55%4.35%5.92%3.17%3.27%2.98%4.03%5.53%2.98%0.24%0.54%10.82%
TROX
Tronox Holdings plc		2.48%8.39%4.97%3.53%3.65%1.50%1.92%1.58%2.31%0.88%3.73%25.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CC и TROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chemours Company и Tronox Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20222023202420252026
1.38B
760.00M
(CC) Общая выручка
(TROX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CC и TROX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Chemours Company и Tronox Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
15.4%
0.0%
Активы портфеля
CC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

TROX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tronox Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 44.00K при выручке в 760.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила об операционной прибыли в 39.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

TROX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tronox Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -27.00M при выручке в 760.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.

CC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

TROX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tronox Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -103.00K при выручке в 760.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

Часто задаваемые вопросы

CC and TROX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TROX has higher volatility (26.55%) compared to CC (23.87%). In terms of maximum drawdown, CC dropped -86.15% vs TROX's -90.10%.

CC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CC и TROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор