Сравнение GGUS с RPG
GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GGUS tracks the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 17.87% vs 38.51% for RPG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности GGUS и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGUS показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.
GGUS
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 30.31%
- 6 месяцев
- 27.62%
- 1 год
- 38.51%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам GGUS и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 3.10% | 17.32% | 30.88% | 4.54% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 30.31% | 13.41% | 28.23% | 5.60% |
Correlation
The correlation between GGUS and RPG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between GGUS and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GGUS и RPG
Секторы
GGUS
RPG
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Технологии
GGUS
RPG
Потребительский циклический сектор
GGUS
RPG
Коммуникационные услуги
GGUS
RPG
Здравоохранение
GGUS
RPG
Промышленность
GGUS
RPG
Финансовые услуги
GGUS
RPG
Потребительский защитный сектор
GGUS
RPG
Коммунальные услуги
GGUS
RPG
Недвижимость
GGUS
RPG
Энергетика
GGUS
RPG
Сырьевые материалы
GGUS
RPG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGUS vs. RPG — Ранг доходности на риск
GGUS
RPG
Сравнение GGUS c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGUS | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.49 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 13.16 | -9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGUS и RPG
Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGUS | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -53.27% | +30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -11.08% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -4.60% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -8.83% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.93% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS и RPG
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 5.77%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGUS | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 11.10% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 19.02% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 22.09% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 23.86% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 22.90% | -3.84% |
Сравнение комиссий GGUS и RPG
GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS и RPG
Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности RPG в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.43% | 0.43% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.15% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GGUS and RPG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPG has higher volatility (11.10%) compared to GGUS (5.77%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs RPG's -53.27%.
On 1-year performance, RPG leads with 38.51% vs 17.87% for GGUS. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GGUS has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RPG has performed better with a 38.51% return vs 17.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.
GGUS has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.15% for RPG.
GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.35% for RPG.
RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGUS и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор