PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGUS с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGUS и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGUS и QCLR


2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
-8.04%17.32%30.88%4.54%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


GGUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.97%
1 год
18.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий GGUS и QCLR

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

GGUS vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGUSQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.95

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

4.57

-0.21

GGUS vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGUSQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.95

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.55

+0.40

Корреляция

Корреляция между GGUS и QCLR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и QCLR

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок GGUS и QCLR

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


GGUSQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-21.77%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-10.22%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-8.10%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-6.32%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.56%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и QCLR

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGUSQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

3.93%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

8.56%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

12.08%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

12.61%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

12.61%

+6.67%