Сравнение GGUS с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
GGUS и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGUS и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGUS и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | -8.04% | 17.32% | 30.88% | 4.54% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
GGUS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGUS и QCLR
GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
GGUS vs. QCLR — Ранг доходности на риск
GGUS
QCLR
Сравнение GGUS c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGUS | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.95 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 4.57 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGUS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.95 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.55 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между GGUS и QCLR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS и QCLR
Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.48% | 0.43% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок GGUS и QCLR
Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGUS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -21.77% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -10.22% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -8.10% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -6.32% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.56% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS и QCLR
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGUS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 3.93% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 8.56% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 12.08% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 12.61% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 12.61% | +6.67% |