PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGUS с JUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с JUST

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Goldman Sachs - GGUS tracks the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while JUST tracks the JUST US Large Cap Diversified Index. Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 13.61% vs 25.83% for JUST. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for JUST.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и JUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у JUST с доходностью 15.37%.

GGUS

1 день
-0.38%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
10.15%
С начала года
6.09%
1 год
13.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.97%

JUST

1 день
-0.09%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
14.24%
С начала года
15.37%
1 год
25.83%
3 года*
21.77%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
Всё время*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GGUS

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
$991.69K$929.61K$1.67M

JUST

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
$426.25K$476.15K$729.52K

Сравнение доходности по годам GGUS и JUST

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		6.09%17.32%30.88%4.54%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		15.37%17.60%23.73%4.78%

Correlation

The correlation between GGUS and JUST is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between GGUS and JUST has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и JUST

Секторы
GGUS
JUST

Технологии

51.4%
37.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
7.7%

Промышленность

9.0%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.9%

Здравоохранение

6.6%
9.2%

Финансовые услуги

5.5%
13.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Энергетика

0.6%
3.5%

Недвижимость

0.5%
2.1%

Сырьевые материалы

0.4%
2.1%

Технологии

GGUS
51.4%
JUST
37.6%

Коммуникационные услуги

GGUS
14.5%
JUST
7.7%

Промышленность

GGUS
9.0%
JUST
7.9%

Потребительский циклический сектор

GGUS
8.4%
JUST
8.9%

Здравоохранение

GGUS
6.6%
JUST
9.2%

Финансовые услуги

GGUS
5.5%
JUST
13.2%

Потребительский защитный сектор

GGUS
1.4%
JUST
5.1%

Коммунальные услуги

GGUS
1.4%
JUST
2.5%

Энергетика

GGUS
0.6%
JUST
3.5%

Недвижимость

GGUS
0.5%
JUST
2.1%

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
JUST
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с GUSAGGUS с SCHGGGUS с GDOCGGUS с YMAGGGUS с FMAG
Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с VUGJUST с GS

Доходность на риск

GGUS vs. JUST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GGUS c JUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGUSJUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.04

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.83

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.96

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

12.85

-10.00

GGUS vs. JUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа JUST равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и JUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGUS и JUST

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и JUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSJUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-33.83%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-8.76%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.09%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-5.03%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.01%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и JUST

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSJUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

3.94%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

10.11%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

12.74%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

16.90%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

19.03%

+0.29%

Сравнение комиссий GGUS и JUST

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JUST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и JUST

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности JUST в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.92%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GGUS and JUST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGUS has higher volatility (7.23%) compared to JUST (3.94%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs JUST's -33.83%.

On 1-year performance, JUST leads with 25.83% vs 13.61% for GGUS. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JUST has performed better with a 25.83% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for JUST.

JUST has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.41% for GGUS.

GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.20% for JUST.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и JUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор