PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGUS с JUST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGUS и JUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGUS и JUST


2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
-8.04%17.32%30.88%4.54%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
-3.30%17.60%23.73%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у JUST с доходностью -3.30%.


GGUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.97%
1 год
18.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JUST

1 день
0.81%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.31%
1 год
18.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Сравнение комиссий GGUS и JUST

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JUST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GGUS vs. JUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина

JUST
Ранг доходности на риск JUST: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c JUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGUSJUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.00

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

7.10

-2.73

GGUS vs. JUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUST равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и JUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGUSJUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.00

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.68

+0.27

Корреляция

Корреляция между GGUS и JUST составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и JUST

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности JUST в 1.08%


TTM20252024202320222021202020192018
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%

Просадки

Сравнение просадок GGUS и JUST

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и JUST.


Загрузка...

Показатели просадок


GGUSJUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-33.83%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-12.44%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-5.36%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-5.20%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.61%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и JUST

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGUSJUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.14%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

9.49%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

18.29%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

16.77%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

19.24%

+0.04%