Сравнение GGUS с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и GQG US Equity ETF (GQGU).
GGUS и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GGUS и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGUS и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | -8.04% | 9.15% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
GGUS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGUS и GQGU
GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
GGUS vs. GQGU — Ранг доходности на риск
GGUS
GQGU
Сравнение GGUS c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGUS | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GGUS и GQGU составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS и GQGU
Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.48% | 0.43% | 0.68% | 0.00% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGUS и GQGU
Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -6.65% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -3.24% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -2.21% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 9.66% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 9.66% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 9.66% | +9.62% |