PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGUS с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGUS и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGUS и FTCS


2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
-8.04%17.32%30.88%4.54%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


GGUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.97%
1 год
18.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий GGUS и FTCS

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

GGUS vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGUSFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.34

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.59

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.49

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

1.87

+2.49

GGUS vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGUSFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.34

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.51

+0.44

Корреляция

Корреляция между GGUS и FTCS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и FTCS

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок GGUS и FTCS

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


GGUSFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-53.64%

+31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-9.38%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-6.46%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-6.93%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.46%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и FTCS

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGUSFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

3.18%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

7.05%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

13.55%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

13.14%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

15.54%

+3.74%