PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGUS с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGUS и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGUS и FPX


2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
-8.04%17.32%30.88%4.54%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-1.32%37.62%24.75%9.46%

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.


GGUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.97%
1 год
18.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий GGUS и FPX

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

GGUS vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGUSFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.49

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.05

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.19

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

10.78

-6.41

GGUS vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGUSFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.49

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.53

+0.42

Корреляция

Корреляция между GGUS и FPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и FPX

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FPX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GGUS и FPX

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


GGUSFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-56.29%

+33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-14.19%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-6.75%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-11.43%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.20%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и FPX

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 6.66%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGUSFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

9.11%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

18.68%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

29.37%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

26.54%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

24.17%

-4.89%