PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGUS с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGUS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGUS и DARP


2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
-8.04%17.32%30.88%4.54%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


GGUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.97%
1 год
18.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий GGUS и DARP

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

GGUS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGUSDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.19

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.74

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

4.15

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

17.03

-12.66

GGUS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGUSDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.19

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.13

-0.18

Корреляция

Корреляция между GGUS и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и DARP

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.48%0.43%0.68%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок GGUS и DARP

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


GGUSDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-30.27%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-15.92%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-8.02%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-4.84%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.88%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и DARP

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 6.66%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGUSDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

9.11%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

19.29%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

29.51%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

26.41%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

26.41%

-7.13%