Сравнение GGUS с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Grizzle Growth ETF (DARP).
GGUS и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GGUS и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGUS и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | -8.04% | 17.32% | 30.88% | 4.54% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
GGUS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGUS и DARP
GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
GGUS vs. DARP — Ранг доходности на риск
GGUS
DARP
Сравнение GGUS c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGUS | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.19 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.74 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 4.15 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 17.03 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.19 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GGUS и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS и DARP
Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.48% | 0.43% | 0.68% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок GGUS и DARP
Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -30.27% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -15.92% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -8.02% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -4.84% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.88% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS и DARP
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 6.66%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 9.11% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 19.29% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 29.51% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 26.41% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 26.41% | -7.13% |