Сравнение GGSIX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.96% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 5.50% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
WMRIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и WMRIX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
GGSIX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
GGSIX
WMRIX
Сравнение GGSIX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.65 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.15 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.93 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 10.70 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и WMRIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и WMRIX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности WMRIX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.45% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и WMRIX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -37.84% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -9.91% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -22.03% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -31.27% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -1.95% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -7.22% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.79% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и WMRIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.85% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.06% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 11.37% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 11.54% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 12.48% | +1.81% |