PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGSIX с WASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и WASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и WASCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
-4.73%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у WASCX с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции WASCX по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.48% соответственно.


GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%

WASCX

1 день
0.00%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-3.33%
1 год
9.27%
3 года*
11.37%
5 лет*
6.22%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

Сравнение комиссий GGSIX и WASCX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WASCX в 2.18%.


Доходность на риск

GGSIX vs. WASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c WASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGSIXWASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.81

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.20

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.94

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

3.99

+2.43

GGSIX vs. WASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа WASCX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и WASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGSIXWASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.81

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между GGSIX и WASCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и WASCX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности WASCX в 11.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
11.23%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и WASCX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки WASCX в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и WASCX.


Загрузка...

Показатели просадок


GGSIXWASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-36.09%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-9.02%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-28.99%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-29.42%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-9.02%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-7.50%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.13%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и WASCX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGSIXWASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.72%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

7.74%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

12.02%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

17.58%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

15.50%

-1.21%