Сравнение GGSIX с WASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и WASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и WASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -4.73% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у WASCX с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции WASCX по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.48% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
WASCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и WASCX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WASCX в 2.18%.
Доходность на риск
GGSIX vs. WASCX — Ранг доходности на риск
GGSIX
WASCX
Сравнение GGSIX c WASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | WASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.81 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.20 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.94 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 3.99 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | WASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.81 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и WASCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и WASCX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности WASCX в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 11.23% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и WASCX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки WASCX в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и WASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | WASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -36.09% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -9.02% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -28.99% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -29.42% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -9.02% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -7.50% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.13% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и WASCX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | WASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.72% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.74% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 12.02% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 17.58% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 15.50% | -1.21% |