Сравнение GGSIX с FESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX).

GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и FESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и FESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio	-1.83%	19.29%	19.26%	17.83%	-16.86%	17.04%	14.34%	24.92%	-10.65%	21.54%
FESGX First Eagle Global Fund Class C	1.53%	30.64%	10.94%	11.92%	-7.17%	11.35%	7.50%	19.26%	-9.13%	12.62%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у FESGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции FESGX по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.07% соответственно.

GGSIX

1 день: 2.48%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -1.83%

6 месяцев: 0.80%

1 год: 17.48%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 8.67%

10 лет*: 10.23%

FESGX

1 день: 2.23%

1 месяц: -7.80%

С начала года: 1.53%

6 месяцев: 6.62%

1 год: 24.12%

3 года*: 15.91%

5 лет*: 10.12%

10 лет*: 9.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Название символа

First Eagle Global Fund Class C

Часто сравнивают с GGSIX:

GGSIX с CENTX GGSIX с PRWAX GGSIX с CVLOX GGSIX с IGA GGSIX с HGLB GGSIX с JNSGX GGSIX с TRXAX

Часто сравнивают с FESGX:

FESGX с LVHI FESGX с RAPZX FESGX с PFADX FESGX с JNSMX FESGX с LFMIX FESGX с GBFFX FESGX с PDRDX

Сравнение комиссий GGSIX и FESGX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.

FESGX

First Eagle Global Fund Class C

GGSIX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

GGSIX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GGSIX	FESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.34	1.80	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.79	2.44	-0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.36	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	2.31	-0.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.42	9.50	-3.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGSIX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESGX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и FESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GGSIX	FESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.34	1.80	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.85	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	0.73	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.68	-0.24

Корреляция

Корреляция между GGSIX и FESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и FESGX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности FESGX в 9.04%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio	12.09%	11.87%	12.21%	1.73%	5.76%	6.57%	3.47%	5.77%	3.02%	2.77%	1.35%	2.03%
FESGX First Eagle Global Fund Class C	9.04%	9.18%	4.84%	2.85%	4.25%	5.44%	1.61%	4.69%	5.71%	3.61%	4.48%	1.06%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и FESGX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и FESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GGSIX	FESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.85%	-37.54%	-15.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.84%	-10.58%	-0.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.74%	-20.00%	-6.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.36%	-27.77%	-2.59%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.45%	-8.47%	+2.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.25%	-4.53%	-4.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.51%	2.57%	-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и FESGX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX) имеют волатильность 5.36% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GGSIX	FESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	5.40%	-0.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.53%	9.09%	-0.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.51%	13.54%	-0.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.38%	11.91%	+1.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.29%	12.46%	+1.83%

Сравнение GGSIX с FESGX

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и FESGX

Сравнение доходности по годам GGSIX и FESGX

Доходность по периодам

GGSIX

FESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GGSIX и FESGX

Доходность на риск

GGSIX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

GGSIX

FESGX

Сравнение GGSIX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GGSIX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и FESGX

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и FESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и FESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)