Сравнение GGSIX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 10.23% против 6.67% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и PDRDX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
GGSIX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
GGSIX
PDRDX
Сравнение GGSIX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.01 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.64 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.52 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 13.70 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.01 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и PDRDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и PDRDX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и PDRDX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -28.55% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -9.19% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -19.35% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -28.55% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -3.08% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -6.03% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.69% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и PDRDX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.84% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.37% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 11.36% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 10.96% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 10.77% | +3.52% |