PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGSIX с MSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGSIX с MSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX).

GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и MSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и MSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-5.76%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у MSTSX с доходностью -1.55%.

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с TRXAXGGSIX с HGLB
Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTPX

Сравнение комиссий GGSIX и MSTSX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MSTSX в 0.78%.

MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

GGSIX vs. MSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c MSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGSIXMSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.24

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.46

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.26

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

0.71

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGSIX vs. MSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа MSTSX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и MSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGSIXMSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.24

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между GGSIX и MSTSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и MSTSX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности MSTSX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и MSTSX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки MSTSX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и MSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGSIXMSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-27.44%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-14.10%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-21.16%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-11.98%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-4.04%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.15%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и MSTSX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGSIXMSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.39%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

11.74%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

19.00%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

15.03%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

15.66%

-1.37%