Сравнение GGSIX с GSPKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и GSPKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и GSPKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | -3.30% | 13.60% | 29.55% | 21.39% | -15.20% | 22.79% | 14.15% | 25.11% | -6.29% | 15.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у GSPKX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции GGSIX уступали акциям GSPKX по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.73% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
GSPKX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и GSPKX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSPKX в 0.71%.
Доходность на риск
GGSIX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск
GGSIX
GSPKX
Сравнение GGSIX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | GSPKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.35 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.06 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 5.50 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | GSPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и GSPKX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и GSPKX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности GSPKX в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 6.83% | 6.32% | 12.77% | 6.48% | 6.33% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и GSPKX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, примерно равная максимальной просадке GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и GSPKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | GSPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -51.90% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.04% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -22.34% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -32.70% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.18% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -6.04% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.31% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и GSPKX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | GSPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.06% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 8.17% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 16.92% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 16.00% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 16.90% | -2.61% |