PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGSIX с GCIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGSIX с GCIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX).

GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и GCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и GCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		2.20%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у GCIIX с доходностью 2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGSIX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции GCIIX немного впереди с 10.35%.

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%

GCIIX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.20%
С начала года
2.20%
6 месяцев
8.00%
1 год
31.46%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с TRXAXGGSIX с HGLB
Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX

Сравнение комиссий GGSIX и GCIIX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GCIIX в 0.80%.

GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

GGSIX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGSIXGCIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.89

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.46

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.37

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

9.36

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGSIX vs. GCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCIIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и GCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGSIXGCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.89

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Корреляция

Корреляция между GGSIX и GCIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и GCIIX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности GCIIX в 7.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.62%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и GCIIX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что меньше максимальной просадки GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и GCIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGSIXGCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-61.08%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.33%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-30.58%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-39.85%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-9.10%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-15.11%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.12%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и GCIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) составляет 5.36%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGSIXGCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

7.86%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

11.36%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

16.91%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

15.95%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

16.70%

-2.41%