PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - GGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GAMCO Investors, Inc., while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. GGRW is actively managed, while XLG is passively managed. Over the past 5 years, GGRW returned 9.97%/yr vs 16.34%/yr for XLG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%.

GGRW

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.33%
3 года*
27.07%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и XLG

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.69%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%24.68%

Correlation

The correlation between GGRW and XLG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г.

0.89

The correlation between GGRW and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRW и XLG

Секторы
GGRW
XLG

Технологии

37.1%
43.9%

Коммуникационные услуги

14.6%
17.1%

Промышленность

10.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.3%

Финансовые услуги

9.3%
9.6%

Здравоохранение

8.1%
7.0%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

1.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.7%
5.8%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

GGRW
37.1%
XLG
43.9%

Коммуникационные услуги

GGRW
14.6%
XLG
17.1%

Промышленность

GGRW
10.9%
XLG
1.9%

Потребительский циклический сектор

GGRW
10.6%
XLG
11.3%

Финансовые услуги

GGRW
9.3%
XLG
9.6%

Здравоохранение

GGRW
8.1%
XLG
7.0%

Коммунальные услуги

GGRW
3.9%
XLG

-

Сырьевые материалы

GGRW
1.2%
XLG
0.6%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.7%
XLG
5.8%

Энергетика

GGRW

-

XLG
2.7%

Недвижимость

GGRW

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с MOAT
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

GGRW vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.18

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.95

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.34

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

8.77

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.18

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.88

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GGRW и XLG

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-52.39%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.41%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-20.70%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-28.02%

-22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.02%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-7.64%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.30%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и XLG

Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.19%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.81%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.32%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

18.68%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

18.84%

+6.65%

Сравнение комиссий GGRW и XLG

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и XLG

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GGRW and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGRW has higher volatility (3.86%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs XLG's -52.39%.

On 5-year performance, XLG leads with 16.34% vs 9.97% for GGRW. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLG has performed better with a 16.34% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

XLG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.40% for GGRW.

GGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLG is S&P 500. They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор