PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с WDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GAMCO Investors, Inc., while WDIV is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. GGRW is actively managed, while WDIV is passively managed. Over the past 5 years, GGRW returned 9.97%/yr vs 7.72%/yr for WDIV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for WDIV.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 8.93%.

GGRW

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.33%
3 года*
27.07%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

WDIV

1 день
0.67%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.93%
6 месяцев
10.91%
1 год
22.07%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.72%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и WDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.69%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		8.93%27.16%7.61%8.21%-6.92%8.76%

Correlation

The correlation between GGRW and WDIV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г.

0.45

Сравнение распределения секторов GGRW и WDIV

Секторы
GGRW
WDIV

Технологии

37.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

14.6%
9.8%

Промышленность

10.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.9%

Финансовые услуги

9.3%
23.1%

Здравоохранение

8.1%
4.6%

Коммунальные услуги

3.9%
13.8%

Сырьевые материалы

1.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.7%
6.4%

Энергетика

-

7.1%

Недвижимость

-

13.3%

Технологии

GGRW
37.1%
WDIV
2.9%

Коммуникационные услуги

GGRW
14.6%
WDIV
9.8%

Промышленность

GGRW
10.9%
WDIV
12.1%

Потребительский циклический сектор

GGRW
10.6%
WDIV
3.9%

Финансовые услуги

GGRW
9.3%
WDIV
23.1%

Здравоохранение

GGRW
8.1%
WDIV
4.6%

Коммунальные услуги

GGRW
3.9%
WDIV
13.8%

Сырьевые материалы

GGRW
1.2%
WDIV
3.1%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.7%
WDIV
6.4%

Энергетика

GGRW

-

WDIV
7.1%

Недвижимость

GGRW

-

WDIV
13.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с MOATGGRW с IITU.L
Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV

Доходность на риск

GGRW vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWWDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.18

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.13

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.57

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

9.48

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.18

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GGRW и WDIV

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и WDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-42.34%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-8.61%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-11.26%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-22.12%

-28.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.59%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-5.85%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.33%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и WDIV

Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.91%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

8.03%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

10.19%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

12.77%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

15.39%

+10.10%

Сравнение комиссий GGRW и WDIV

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и WDIV

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности WDIV в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.01%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

GGRW and WDIV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGRW has higher volatility (3.86%) compared to WDIV (2.91%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs WDIV's -42.34%.

On 5-year performance, GGRW leads with 9.97% vs 7.72% for WDIV. On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GGRW has performed better with a 9.97% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

WDIV has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.40% for GGRW.

GGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while WDIV is Global Equities. They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and State Street. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.40% for WDIV.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и WDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор