PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GGRW is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 5 years, GGRW returned 9.97%/yr vs 15.17%/yr for VUG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.78%.

GGRW

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.33%
3 года*
27.07%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.69%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%20.47%

Correlation

The correlation between GGRW and VUG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г.

0.93

The correlation between GGRW and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRW и VUG

Секторы
GGRW
VUG

Технологии

37.1%
53.5%

Коммуникационные услуги

14.6%
17.3%

Промышленность

10.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.2%

Финансовые услуги

9.3%
4.3%

Здравоохранение

8.1%
4.6%

Коммунальные услуги

3.9%
0.9%

Сырьевые материалы

1.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.7%
1.5%

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

GGRW
37.1%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

GGRW
14.6%
VUG
17.3%

Промышленность

GGRW
10.9%
VUG
3.6%

Потребительский циклический сектор

GGRW
10.6%
VUG
12.2%

Финансовые услуги

GGRW
9.3%
VUG
4.3%

Здравоохранение

GGRW
8.1%
VUG
4.6%

Коммунальные услуги

GGRW
3.9%
VUG
0.9%

Сырьевые материалы

GGRW
1.2%
VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.7%
VUG
1.5%

Энергетика

GGRW

-

VUG
0.4%

Недвижимость

GGRW

-

VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с MOAT
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

GGRW vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.76

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.39

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.68

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

5.90

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GGRW и VUG

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-50.68%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-16.53%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-22.85%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-35.61%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.25%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-7.09%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.71%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и VUG

Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 3.86% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.81%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.11%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

15.83%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

22.21%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

21.44%

+4.05%

Сравнение комиссий GGRW и VUG

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и VUG

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GGRW and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGRW has higher volatility (3.86%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 15.17% vs 9.97% for GGRW. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 15.17% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

GGRW has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.37% for VUG.

They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор