PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGRW с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG).

GGRW и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GGRW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRW и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		-6.65%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%20.47%

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

GGRW

1 день
1.18%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-6.45%
1 год
16.38%
3 года*
24.77%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с DGRWGGRW с CLSEGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с IITU.L
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий GGRW и VUG

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

GGRW vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.82

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

4.15

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.57

-0.36

Корреляция

Корреляция между GGRW и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и VUG

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.46%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GGRW и VUG

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

GGRWVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-50.68%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-16.53%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-35.61%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-12.25%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-7.13%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.72%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и VUG

Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 6.64%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGRWVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.12%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

12.70%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

22.70%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

22.22%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

21.38%

+4.39%