PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GAMCO Investors, Inc., while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. GGRW is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, GGRW returned 9.97%/yr vs 23.92%/yr for SPMO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

GGRW

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.33%
3 года*
27.07%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.69%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%16.95%

Correlation

The correlation between GGRW and SPMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г.

0.78

The correlation between GGRW and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRW и SPMO

Секторы
GGRW
SPMO

Технологии

37.1%
52.6%

Коммуникационные услуги

14.6%
9.2%

Промышленность

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
1.3%

Финансовые услуги

9.3%
5.9%

Здравоохранение

8.1%
6.7%

Коммунальные услуги

3.9%
2.8%

Сырьевые материалы

1.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.7%
4.3%

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

GGRW
37.1%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

GGRW
14.6%
SPMO
9.2%

Промышленность

GGRW
10.9%
SPMO
11.3%

Потребительский циклический сектор

GGRW
10.6%
SPMO
1.3%

Финансовые услуги

GGRW
9.3%
SPMO
5.9%

Здравоохранение

GGRW
8.1%
SPMO
6.7%

Коммунальные услуги

GGRW
3.9%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

GGRW
1.2%
SPMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.7%
SPMO
4.3%

Энергетика

GGRW

-

SPMO
3.4%

Недвижимость

GGRW

-

SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с MOAT
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GGRW vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.49

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.38

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.47

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

13.52

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.49

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.25

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.00

-0.69

Просадки

Сравнение просадок GGRW и SPMO

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-30.95%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.70%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-20.13%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-22.74%

-27.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.46%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-4.60%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.26%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и SPMO

Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 3.86%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.39%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

14.49%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

17.70%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

19.30%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

20.31%

+5.18%

Сравнение комиссий GGRW и SPMO

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и SPMO

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GGRW and SPMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to GGRW (3.86%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.92% vs 9.97% for GGRW. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GGRW has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.92% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.40% for GGRW.

GGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор