PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с RPG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GGRW is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past 5 years, GGRW returned 8.03%/yr vs 12.35%/yr for RPG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.97%.

GGRW

1 день
0.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
4.00%
6 месяцев
2.91%
1 год
12.08%
3 года*
25.73%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

RPG

1 день
3.38%
1 месяц
6.35%
С начала года
34.97%
6 месяцев
31.79%
1 год
41.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и RPG

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		4.00%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		34.97%13.41%28.23%8.04%-27.55%19.83%

Correlation

The correlation between GGRW and RPG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г.

0.83

The correlation between GGRW and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRW и RPG

Секторы
GGRW
RPG

Технологии

38.0%
46.9%

Коммуникационные услуги

13.5%
5.4%

Промышленность

11.8%
14.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
14.7%

Финансовые услуги

9.5%
5.3%

Здравоохранение

7.8%
6.4%

Коммунальные услуги

4.3%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

0.6%
1.1%

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

GGRW
38.0%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

GGRW
13.5%
RPG
5.4%

Промышленность

GGRW
11.8%
RPG
14.0%

Потребительский циклический сектор

GGRW
9.6%
RPG
14.7%

Финансовые услуги

GGRW
9.5%
RPG
5.3%

Здравоохранение

GGRW
7.8%
RPG
6.4%

Коммунальные услуги

GGRW
4.3%
RPG
2.4%

Сырьевые материалы

GGRW
1.2%
RPG
1.2%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.6%
RPG
1.1%

Энергетика

GGRW

-

RPG
1.6%

Недвижимость

GGRW

-

RPG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с MOAT
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

GGRW vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGRWRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.88

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.53

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.78

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

14.18

-10.77

GGRW vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGRW и RPG

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-53.27%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.08%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-24.75%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-35.59%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.19%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-8.82%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.95%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и RPG

Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 6.23%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

11.27%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

19.21%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

22.24%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

23.91%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

22.91%

+2.57%

Сравнение комиссий GGRW и RPG

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и RPG

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

GGRW and RPG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.27%) compared to GGRW (6.23%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 12.35% vs 8.03% for GGRW. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GGRW has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 12.35% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

GGRW has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.15% for RPG.

They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор