Сравнение GGRW с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
GGRW и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GGRW и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRW и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | -6.65% | 18.29% | 41.78% | 42.19% | -43.92% | -0.40% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
GGRW
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRW и QCLR
GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
GGRW vs. QCLR — Ранг доходности на риск
GGRW
QCLR
Сравнение GGRW c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRW | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 4.57 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.55 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GGRW и QCLR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRW и QCLR
Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок GGRW и QCLR
Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -21.77% | -28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -10.22% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -8.10% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -6.32% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.56% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRW и QCLR
Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 3.93% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 8.56% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 12.08% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 12.61% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 12.61% | +13.16% |