PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GGRW с IITU.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GGRW и IITU.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GGRW и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
20.90%
12.57%
GGRW
IITU.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGRW:

1.78

IITU.L:

1.16

Коэф-т Сортино

GGRW:

2.39

IITU.L:

1.61

Коэф-т Омега

GGRW:

1.31

IITU.L:

1.22

Коэф-т Кальмара

GGRW:

1.93

IITU.L:

1.69

Коэф-т Мартина

GGRW:

10.18

IITU.L:

5.05

Индекс Язвы

GGRW:

3.43%

IITU.L:

4.94%

Дневная вол-ть

GGRW:

19.57%

IITU.L:

21.40%

Макс. просадка

GGRW:

-50.28%

IITU.L:

-23.56%

Текущая просадка

GGRW:

-1.49%

IITU.L:

-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -2.01%.


GGRW

С начала года

6.33%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

20.81%

1 год

31.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IITU.L

С начала года

-2.01%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

16.92%

1 год

26.15%

5 лет

22.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GGRW и IITU.L

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.


GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
График комиссии GGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии IITU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGRW и IITU.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GGRW
Ранг риск-скорректированной доходности GGRW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGRW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг риск-скорректированной доходности IITU.L, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGRW c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GGRW, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.591.12
Коэффициент Сортино GGRW, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.161.58
Коэффициент Омега GGRW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.21
Коэффициент Кальмара GGRW, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.701.67
Коэффициент Мартина GGRW, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.945.31
GGRW
IITU.L

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.59
1.12
GGRW
IITU.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и IITU.L

Ни GGRW, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GGRW и IITU.L

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки IITU.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и IITU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.49%
-4.80%
GGRW
IITU.L

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и IITU.L

Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 6.78%, в то время как у iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.78%
9.09%
GGRW
IITU.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab