PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с PBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GGRW is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past 5 years, GGRW returned 9.97%/yr vs 13.58%/yr for PBUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 11.31%.

GGRW

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.33%
3 года*
27.07%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

PBUS

1 день
0.44%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.04%
1 год
28.14%
3 года*
22.81%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и PBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.69%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		11.31%17.58%24.99%27.33%-19.64%20.64%

Correlation

The correlation between GGRW and PBUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between GGRW and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRW и PBUS

Секторы
GGRW
PBUS

Технологии

37.1%
35.4%

Коммуникационные услуги

14.6%
11.3%

Промышленность

10.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Финансовые услуги

9.3%
11.6%

Здравоохранение

8.1%
8.6%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.7%
4.8%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

GGRW
37.1%
PBUS
35.4%

Коммуникационные услуги

GGRW
14.6%
PBUS
11.3%

Промышленность

GGRW
10.9%
PBUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

GGRW
10.6%
PBUS
10.1%

Финансовые услуги

GGRW
9.3%
PBUS
11.6%

Здравоохранение

GGRW
8.1%
PBUS
8.6%

Коммунальные услуги

GGRW
3.9%
PBUS
2.3%

Сырьевые материалы

GGRW
1.2%
PBUS
1.8%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.7%
PBUS
4.8%

Энергетика

GGRW

-

PBUS
3.6%

Недвижимость

GGRW

-

PBUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с MOAT
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

GGRW vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.34

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.20

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.13

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

14.18

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.34

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.80

-0.48

Просадки

Сравнение просадок GGRW и PBUS

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-33.15%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-9.02%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-19.07%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-25.40%

-24.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.21%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-5.13%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.99%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и PBUS

Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.88%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.13%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

12.06%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

17.05%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

19.33%

+6.16%

Сравнение комиссий GGRW и PBUS

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и PBUS

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

GGRW and PBUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGRW has higher volatility (3.86%) compared to PBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.58% vs 9.97% for GGRW. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.58% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.40% for GGRW.

They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор