Сравнение GGRW с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
GGRW и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GGRW и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRW и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | -6.65% | 18.29% | 41.78% | 42.19% | -43.92% | 5.40% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 18.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.15%.
GGRW
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRW и ITOT
GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
GGRW vs. ITOT — Ранг доходности на риск
GGRW
ITOT
Сравнение GGRW c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRW | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 7.10 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRW | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GGRW и ITOT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRW и ITOT
Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок GGRW и ITOT
Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRW | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -55.20% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -8.90% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -25.36% | -24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -5.36% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -7.02% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.63% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRW и ITOT
Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRW | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.43% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 9.78% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 18.68% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 17.36% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 18.24% | +7.53% |