Сравнение GGRW с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
GGRW и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GGRW и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRW и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | -6.65% | 18.29% | 41.78% | 42.19% | -43.92% | 5.40% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 11.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
GGRW
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRW и IQM
GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
GGRW vs. IQM — Ранг доходности на риск
GGRW
IQM
Сравнение GGRW c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRW | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.72 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.33 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.00 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 12.47 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRW | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.72 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.78 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GGRW и IQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRW и IQM
Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок GGRW и IQM
Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRW | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -44.91% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -14.71% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -44.91% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -6.86% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -12.55% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.72% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRW и IQM
Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 6.64%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRW | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 12.71% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 23.53% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 33.40% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 28.67% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 30.73% | -4.96% |