PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGRW с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и iShares Global 100 ETF (IOO).

GGRW и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GGRW и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRW и IOO

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		-6.65%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%19.55%

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

GGRW

1 день
1.18%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-6.45%
1 год
16.38%
3 года*
24.77%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с DGRWGGRW с CLSEGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с IITU.L
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий GGRW и IOO

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

GGRW vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.44

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.13

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.26

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

10.66

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.44

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.86

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.15

Корреляция

Корреляция между GGRW и IOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и IOO

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.46%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок GGRW и IOO

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GGRWIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-55.85%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.40%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-23.52%

-26.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-5.98%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-11.34%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.63%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и IOO

Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGRWIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.23%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

10.71%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

19.24%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

16.97%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

17.74%

+8.03%