PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с ILCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GGRW is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past 5 years, GGRW returned 9.97%/yr vs 13.55%/yr for ILCB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.56%.

GGRW

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.33%
3 года*
27.07%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.40%
1 месяц
4.85%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.46%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и ILCB

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.69%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.56%17.70%24.96%26.91%-19.48%20.70%

Correlation

The correlation between GGRW and ILCB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between GGRW and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRW и ILCB

Секторы
GGRW
ILCB

Технологии

37.1%
35.5%

Коммуникационные услуги

14.6%
11.4%

Промышленность

10.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Финансовые услуги

9.3%
11.7%

Здравоохранение

8.1%
8.6%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.7%
4.8%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

GGRW
37.1%
ILCB
35.5%

Коммуникационные услуги

GGRW
14.6%
ILCB
11.4%

Промышленность

GGRW
10.9%
ILCB
8.6%

Потребительский циклический сектор

GGRW
10.6%
ILCB
10.1%

Финансовые услуги

GGRW
9.3%
ILCB
11.7%

Здравоохранение

GGRW
8.1%
ILCB
8.6%

Коммунальные услуги

GGRW
3.9%
ILCB
2.3%

Сырьевые материалы

GGRW
1.2%
ILCB
1.8%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.7%
ILCB
4.8%

Энергетика

GGRW

-

ILCB
3.5%

Недвижимость

GGRW

-

ILCB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с MOAT
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

GGRW vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.38

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.24

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.14

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

14.46

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.38

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.64

-0.32

Просадки

Сравнение просадок GGRW и ILCB

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-51.53%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-9.09%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-19.05%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-25.47%

-24.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.27%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-6.23%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.97%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и ILCB

Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.83%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.11%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

12.01%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

17.12%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

18.16%

+7.33%

Сравнение комиссий GGRW и ILCB

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и ILCB

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ILCB в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.96%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GGRW and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGRW has higher volatility (3.86%) compared to ILCB (2.83%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs ILCB's -51.53%.

On 5-year performance, ILCB leads with 13.55% vs 9.97% for GGRW. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCB has performed better with a 13.55% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

ILCB has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.40% for GGRW.

They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and iShares. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор