Сравнение GGRW с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
GGRW и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GGRW и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRW и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | -6.65% | 18.29% | 41.78% | 42.19% | -43.92% | 5.40% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 20.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
GGRW
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRW и ILCB
GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
GGRW vs. ILCB — Ранг доходности на риск
GGRW
ILCB
Сравнение GGRW c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRW | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.51 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 7.14 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRW | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.60 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GGRW и ILCB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRW и ILCB
Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок GGRW и ILCB
Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRW | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -51.53% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -12.07% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -25.47% | -24.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -5.74% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -6.28% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.59% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRW и ILCB
Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRW | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.37% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 9.65% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 18.42% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 17.13% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 18.14% | +7.63% |