Сравнение GGRW с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
GGRW и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GGRW и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRW и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | -6.65% | 18.29% | 41.78% | 42.19% | -43.92% | 5.40% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 21.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -4.79%.
GGRW
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRW и GARP
GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
GGRW vs. GARP — Ранг доходности на риск
GGRW
GARP
Сравнение GGRW c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRW | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.65 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.00 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 7.30 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRW | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.72 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GGRW и GARP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRW и GARP
Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности GARP в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок GGRW и GARP
Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRW | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -31.34% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -13.69% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -30.61% | -19.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -9.19% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -7.53% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.76% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRW и GARP
Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 6.64%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRW | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 7.59% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 14.50% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 24.41% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 21.86% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 24.02% | +1.75% |