Сравнение GGRW с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
GGRW и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GGRW и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRW и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | -6.65% | 18.29% | 41.78% | 42.19% | -43.92% | 5.40% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 24.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
GGRW
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRW и FTCS
GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
GGRW vs. FTCS — Ранг доходности на риск
GGRW
FTCS
Сравнение GGRW c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRW | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.34 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.59 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.49 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 1.87 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRW | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.34 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.51 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GGRW и FTCS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRW и FTCS
Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок GGRW и FTCS
Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRW | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -53.64% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.38% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -20.93% | -29.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -6.46% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -6.93% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.46% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRW и FTCS
Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRW | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 3.18% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 7.05% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 13.55% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 13.14% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 15.54% | +10.23% |