PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGRW с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

GGRW и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GGRW и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRW и FPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		-6.65%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%-9.23%

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.

GGRW

1 день
1.18%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-6.45%
1 год
16.38%
3 года*
24.77%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с DGRWGGRW с CLSEGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с IITU.L
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий GGRW и FPX

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

GGRW vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.49

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.05

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.19

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

10.78

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.49

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.31

Корреляция

Корреляция между GGRW и FPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и FPX

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.46%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GGRW и FPX

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGRWFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-56.29%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-14.19%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-43.14%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-6.75%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-11.43%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.20%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и FPX

Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 6.64%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGRWFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

9.11%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

18.68%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

29.37%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

26.54%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

24.17%

+1.60%