PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с DARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GGRW returned 17.33% vs 80.81% for DARP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.

GGRW

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.33%
3 года*
27.07%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и DARP

2026 (YTD)202520242023
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.69%18.29%41.78%11.14%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.15%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between GGRW and DARP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.84

The correlation between GGRW and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRW и DARP

Секторы
GGRW
DARP

Технологии

37.1%
45.8%

Коммуникационные услуги

14.6%
19.4%

Промышленность

10.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.6%

Финансовые услуги

9.3%

-

Здравоохранение

8.1%
1.4%

Коммунальные услуги

3.9%
5.4%

Сырьевые материалы

1.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Энергетика

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

GGRW
37.1%
DARP
45.8%

Коммуникационные услуги

GGRW
14.6%
DARP
19.4%

Промышленность

GGRW
10.9%
DARP
12.0%

Потребительский циклический сектор

GGRW
10.6%
DARP
6.6%

Финансовые услуги

GGRW
9.3%
DARP

-

Здравоохранение

GGRW
8.1%
DARP
1.4%

Коммунальные услуги

GGRW
3.9%
DARP
5.4%

Сырьевые материалы

GGRW
1.2%
DARP
4.7%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.7%
DARP

-

Энергетика

GGRW

-

DARP
9.9%

Недвижимость

GGRW

-

DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с MOAT
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

GGRW vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
3.51

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.97

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

6.88

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

26.16

-21.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

3.51

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.48

-1.16

Просадки

Сравнение просадок GGRW и DARP

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-30.27%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.82%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.15%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-4.64%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.10%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и DARP

Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 3.86%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.03%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

17.50%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

23.14%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

26.09%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

26.09%

-0.60%

Сравнение комиссий GGRW и DARP

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и DARP

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGRW and DARP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.03%) compared to GGRW (3.86%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 17.33% for GGRW. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GGRW has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

GGRW has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and Grizzle. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор