PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGRW с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Grizzle Growth ETF (DARP).

GGRW и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GGRW и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRW и DARP

2026 (YTD)202520242023
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		-6.65%18.29%41.78%11.14%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

GGRW

1 день
1.18%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-6.45%
1 год
16.38%
3 года*
24.77%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с DGRWGGRW с CLSEGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с IITU.L
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий GGRW и DARP

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
DARP
Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

GGRW vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.19

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.74

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

4.15

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

17.03

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.19

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.13

-0.91

Корреляция

Корреляция между GGRW и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и DARP

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.46%0.43%0.00%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок GGRW и DARP

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

GGRWDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-30.27%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-15.92%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-8.02%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-4.84%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.88%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и DARP

Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 6.64%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGRWDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

9.11%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

19.29%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

29.51%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

26.41%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

26.41%

-0.64%