PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GGRW returned 9.97%/yr vs -2.38%/yr for CCOR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GGRW charges 0.90%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

GGRW

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.33%
3 года*
27.07%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.69%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%11.97%

Correlation

The correlation between GGRW and CCOR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г.

0.00

The correlation between GGRW and CCOR shifts across timeframes, from -0.22 (3 years) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GGRW и CCOR

Секторы
GGRW
CCOR

Технологии

37.1%
16.2%

Коммуникационные услуги

14.6%
8.7%

Промышленность

10.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.4%

Финансовые услуги

9.3%
17.7%

Здравоохранение

8.1%
10.8%

Коммунальные услуги

3.9%
6.3%

Сырьевые материалы

1.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

0.7%
6.8%

Энергетика

-

7.2%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

GGRW
37.1%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

GGRW
14.6%
CCOR
8.7%

Промышленность

GGRW
10.9%
CCOR
9.2%

Потребительский циклический сектор

GGRW
10.6%
CCOR
9.4%

Финансовые услуги

GGRW
9.3%
CCOR
17.7%

Здравоохранение

GGRW
8.1%
CCOR
10.8%

Коммунальные услуги

GGRW
3.9%
CCOR
6.3%

Сырьевые материалы

GGRW
1.2%
CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.7%
CCOR
6.8%

Энергетика

GGRW

-

CCOR
7.2%

Недвижимость

GGRW

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с MOAT
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

GGRW vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.73

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-0.97

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.58

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

-1.34

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.73

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.22

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.12

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GGRW и CCOR

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-22.99%

-27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-8.75%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-12.31%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-22.99%

-27.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-19.29%

+18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-7.29%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.80%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и CCOR

Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.05%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

5.05%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

6.99%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

11.10%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

10.75%

+14.74%

Сравнение комиссий GGRW и CCOR

GGRW берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и CCOR

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CCOR в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGRW and CCOR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGRW has higher volatility (3.86%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, GGRW leads with 9.97% vs -2.38% for CCOR. On fees, GGRW is cheaper at 0.90% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GGRW has performed better with a 9.97% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGRW is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.40% for GGRW.

They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 1.09% for CCOR.

GGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор