PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGRW с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GGRW returned 8.50%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GGRW charges 0.90%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

GGRW

1 день
-1.37%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
6.22%
С начала года
6.14%
1 год
10.99%
3 года*
24.14%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.14%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%12.09%

Correlation

The correlation between GGRW and CCOR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г.

-0.01

The correlation between GGRW and CCOR shifts across timeframes, from -0.26 (3 years) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GGRW и CCOR

Секторы
GGRW
CCOR

Технологии

39.3%
16.9%

Коммуникационные услуги

13.4%
8.4%

Промышленность

12.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.2%

Финансовые услуги

9.8%
17.6%

Здравоохранение

8.2%
11.6%

Коммунальные услуги

4.4%
6.1%

Сырьевые материалы

1.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

0.6%
6.6%

Энергетика

-

6.6%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

GGRW
39.3%
CCOR
16.9%

Коммуникационные услуги

GGRW
13.4%
CCOR
8.4%

Промышленность

GGRW
12.0%
CCOR
9.3%

Потребительский циклический сектор

GGRW
10.6%
CCOR
9.2%

Финансовые услуги

GGRW
9.8%
CCOR
17.6%

Здравоохранение

GGRW
8.2%
CCOR
11.6%

Коммунальные услуги

GGRW
4.4%
CCOR
6.1%

Сырьевые материалы

GGRW
1.3%
CCOR
4.9%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.6%
CCOR
6.6%

Энергетика

GGRW

-

CCOR
6.6%

Недвижимость

GGRW

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с WDIVGGRW с FTECGGRW с MOAT
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

GGRW vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGRWCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.17

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.19

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.16

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

-0.33

+3.42

GGRW vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGRW и CCOR

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-22.99%

-27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-8.79%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-12.31%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-22.99%

-27.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-16.61%

+15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-7.42%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.18%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и CCOR

Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.99%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

6.22%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

8.02%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

11.19%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

10.78%

+14.63%

Сравнение комиссий GGRW и CCOR

GGRW берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и CCOR

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGRW and CCOR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGRW has higher volatility (5.62%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, GGRW leads with 8.50% vs -1.53% for CCOR. On fees, GGRW is cheaper at 0.90% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GGRW has performed better with a 8.50% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGRW is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.40% for GGRW.

They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 1.09% for CCOR.

GGRW currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор